关于言起
风险控制
策略的风险控制
在趋势模型和震荡模型中产生自然对冲，在长期策略和日内交易中互相制衡，一切以资金安全寻找最佳安全边际。根据季节因素和强弱变化的需要，制定一系列跨品种、跨月套利模型来保障资金的稳定性收益。 我们的风险控制非常严格，会根据市场风险情况和持有资金情况计算下单量，进行严格的控制风险，让客户在承受1倍风险的情况下，预期有2倍到3倍的回报。
仓位控制趋势模型隔夜仓位不超过操作本金的一倍杠杆，随盈利额的增加而提高仓位的上限，随亏损的增加降低仓位的上限。
具体投资的风险以及应对之策如下：- 投资中的风险
- 系统性风险
- 流动性风险
- 市场进化
- 非理性情绪
- 软硬件故障
- 意外状况
- 我们的应对之策
- 多周期结合、严格的管理
- 多元化的组合投资
- 以经验为基础的策略不断改进
- 严格风控摒弃人性弱点
- 服务器托管、无线网络备份
- 全程人工监控
主要策略采取的风险控制措施如下：
- 交易所交易场监管限制的技术实现
- 策略的盈亏风险控制
- 头寸流动性风险控制
- 组合池风险控制
- 操作风险控制
- 自买自卖控制
- 合约累积撤单次数控制
- 账户合约持仓上限控制
- 策略历史最大单笔亏损比例
- 策略历史最大连续亏损次数
- 策略历史资金最大回撤比例
- 策略历史最大持仓比例
- 策略最长不盈利时间
- 策略平均持仓时间
- 策略盈亏比
- 策略胜率
- 持仓占当日流动性的比例
- 交易品种选择
- 策略资金分配
- 合约交易量监控
- 换月监控
- 保证金追加情景比例预算
- 组合风险敞口比例
- 保证金占有比例
- 各品种间资金分配
- 各策略间资金分配
- 交易行情连接状态报警设计
- 账户统计、绩效反馈
- 交易员权限设计
- 交易中全程人工监控
- 强平条件设计
- 其他应急方案